VWAP: el precio medio del día del futuro principal
VWAP significa precio medio ponderado por volumen (en inglés: Volume-weighted average price): el precio medio de todo lo negociado en lo que va de día, en el que los precios donde se negoció mucho cuentan más que aquellos donde se negoció poco. Basics dibuja el VWAP del futuro principal (por ejemplo, el ES, el YM o el FDAX) como una línea que se mueve a lo largo del día. Como el volumen se concentra en el futuro principal, ese es el VWAP que sigue el mercado; Basics muestra la misma línea en los futuros mini, micro y nano, y la convierte al precio correcto en gráficos de CFD y del índice oficial. Esta página explica qué muestra la línea, por qué la siguen los traders y cómo ajustarla.
En esta página
18:00 · empieza la jornada09:30 · apertura de la bolsa
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- 1Martes 18:00 – empieza la nueva jornada del YM. La línea se corta: el VWAP de ayer termina y el de hoy empieza en el primer precio, 51.773, y sigue el precio medio negociado durante la noche.
- 2Miércoles 04:50 – el YM cae por debajo del VWAP (51.882) y se desliza hasta 51.586 a las 07:10.
- 308:30 – un pico hasta 51.956 lleva al YM por encima del VWAP durante unos minutos; luego vuelve poco a poco a la línea.
- 409:30 – abre la bolsa. El YM supera el VWAP en 16 puntos, hasta 51.832, y cae 138 puntos en cinco minutos.
- 510:05 y 10:50 – otros dos rebotes se frenan en el VWAP: 51.806 y 51.785, con el VWAP en 51.793 y 51.780. Los dos fracasan.
- 615:55 – el YM cotiza en 51.261, unos 400 puntos por debajo del VWAP. Todos los rebotes del día terminaron en la línea.
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Cada operación tiene un precio y un tamaño. El VWAP suma precio × volumen de todas las operaciones desde el inicio de la sesión y lo divide entre el volumen total. El resultado es el precio medio al que cambió de manos el volumen del día: una línea de valor razonable (fair value) para ese día. Empieza en el primer precio de la sesión y luego se mueve cada vez más despacio, porque cada nueva operación pesa menos en un total que no deja de crecer.
El VWAP vuelve a empezar cada jornada. En los futuros de índices, eso ocurre cuando empieza la jornada del futuro: a las 18:00, hora de Nueva York, de la tarde anterior en el ES, el NQ, el YM y el RTY, y a primera hora de la mañana en el FDAX y los demás futuros europeos.
Por qué la siguen los traders
- Quién lleva el control. Por encima del VWAP, el comprador medio del día va ganando; por debajo, el que gana es el vendedor medio. Muchos traders organizan la sesión en torno a esa única línea.
- Un nivel que se mueve con el día. En un día de tendencia, los retrocesos suelen frenarse en el VWAP, como el 30 de septiembre en el gráfico de arriba, donde todos los rebotes terminaron ahí.
- Una referencia para las órdenes grandes. Las instituciones suelen medir su ejecución frente al VWAP, y esa es una de las razones por las que tantos ojos están puestos en él.
Por qué el VWAP del futuro principal
Un VWAP solo vale lo que vale el volumen que tiene detrás. La mayor parte del volumen de un índice se negocia en el futuro principal, así que su VWAP es al que reacciona el mercado. Un microfuturo tiene mucho menos volumen, un CFD no tiene volumen de bolsa y un índice no tiene volumen propio: su propio VWAP sería una línea distinta y más débil. Por eso Basics usa siempre el VWAP del futuro principal:
| Futuro principal (futuros ES, NQ, YM, RTY, FDAX, FTSE, AEX) | Su propio VWAP |
|---|---|
| Minis, micros y nanos (por ejemplo, MYM o FDXS) | El VWAP del futuro principal, al mismo precio que en el contrato grande |
| CFD (por ejemplo, NAS100 o GER40) | El VWAP del futuro principal, convertido con la diferencia contado-futuro del momento |
| Gráficos del índice | El VWAP del futuro principal, convertido de la misma forma |
Además, es el mismo en todas las temporalidades: la línea es idéntica en un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos o de 1 hora, e idéntica al VWAP de sesión propio de TradingView en un gráfico de 1 minuto del futuro principal.
Cómo la muestra Basics
| Aspecto predeterminado | Azul, grosor 2 – una línea a lo largo del día, sin etiqueta |
|---|---|
| Activada por defecto | Sí |
| Valor | El precio medio ponderado por volumen del futuro principal desde el inicio de su jornada |
| Vuelve a empezar | Al inicio de cada jornada del futuro |
| Temporalidades | Gráficos intradía desde 1 minuto, también en gráficos de segundos, salvo que el nivel necesite más historial del que carga el gráfico; no en gráficos diarios ni superiores |
| Mercados | Nasdaq-100, S&P 500, Dow, Russell 2000, DAX, FTSE 100 y AEX – todos los tickers |
| Precio en tu gráfico | Futuros (principal, mini, micro, nano): el VWAP del futuro principal tal cual. Gráficos de CFD y de índices: convertido con la diferencia contado-futuro del momento |
Datos en tiempo real. Durante la sesión, el VWAP sigue el flujo de precios en directo del futuro principal. Sin una suscripción en tiempo real a la bolsa de ese futuro (CME, Eurex, ICE…), TradingView lo entrega con 10 a 15 minutos de retraso, y esta línea también, incluso en un gráfico de CFD que sí va en tiempo real.
La misma línea en otros instrumentos
Haz clic en un gráfico para ampliarlo.
¿Por qué no veo la línea?
- Estás en un gráfico diario o superior, o en un gráfico de segundos.El VWAP es una línea a lo largo del día; se dibuja en gráficos intradía desde 1 minuto. En un gráfico de segundos, un nivel que necesita más historial del que carga el gráfico queda oculto.
- Está desactivada.Marca Main future VWAP y el interruptor principal Show all objects in 'Session levels' group en la configuración del indicador.
- La línea parece ir con retraso.Sin una suscripción en tiempo real para el futuro principal, la línea va con 10 a 15 minutos de retraso (consulta datos en tiempo real).
- Tu ticker no se reconoce.Consulta los tickers compatibles y, si falta el tuyo, avísame: las peticiones son muy bienvenidas.
Qué puedes cambiar
En la configuración del indicador (el icono del engranaje junto a Basics en tu gráfico), en Session levels:
| Mostrar / ocultar | Casilla Main future VWAP · Session levels |
|---|---|
| Color y grosor | Cualquier color · grosor 1–5 |
Gráficos y valores predeterminados de esta página: Basics v11.72.8 · actualizado el 22 de octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el VWAP en trading?
El precio medio ponderado por volumen: el precio medio de todas las operaciones desde el inicio de la sesión, ponderado por lo que se negoció a cada precio. Muestra a qué precio cambió de manos, de media, el volumen del día.
¿Por qué el VWAP de Basics es distinto del VWAP de TradingView en mi gráfico?
El VWAP integrado de TradingView usa el volumen del gráfico en el que estás. En un futuro mini, micro o nano, un CFD o un índice, ese es otro conjunto de operaciones, más escaso. Basics usa el VWAP del futuro principal, el que tiene detrás el volumen real, y lo muestra en todos los tipos de gráfico.
¿Cuándo vuelve a empezar el VWAP?
Al inicio de cada jornada del futuro: a las 18:00, hora de Nueva York, de la tarde anterior en los futuros de índices estadounidenses, y a primera hora de la mañana en los futuros de índices europeos.
¿Funciona el VWAP en el MES, el MNQ o un CFD GER40?
Sí. En un micro ves el VWAP del futuro principal (ES o NQ); en un CFD se convierte con la diferencia contado-futuro, así que queda al precio correcto en el gráfico del CFD.
¿La línea es igual en todas las temporalidades?
Sí. Un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos o de 1 hora muestra la misma línea.
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